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Re: [請益] 請教VIX指數的問題
作者 j2708180
時間 2020/03/06 13:08:07
人氣 推:4 噓:0 留言:5
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這是美國黃金期貨的vix https://imgur.com/boaeJJH 藍色是黃金期貨的價格 黑色就是黃金的vix 看圖說故事 vix上漲 金價就容易噴噴 vix下跌 金價未必會暴跌 這樣的解讀實在是……非常粗糙 可以發現vix的線很醜 我猜他是用委買價和委賣價去算的 如果掛單消失,算出來的數值就會很奇怪 https://imgur.com/RVBM3m9 這是我自己做的台指選的隱波比較圖 解讀很簡單,就是選擇權全面漲價,變貴 https://imgur.com/ursdNnN 後來更新的,小部份call變得比較便宜,價外put則是更貴 https://imgur.com/98ggp2Q 這是台灣期交所的vix 我做的比較簡潔,但有細節 vix則是長期一致的可比性 vix是計算出來的指標 但vix期貨是你要找交易對手,對方會要求溢價/折價來交易 所以除了「看對」,還要有人願意跟你「交易」,否則不會賺錢 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 122.121.31.223 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1583471289.A.898.html
luciffar: 時間價值要算進去吧 VIX會噴的時間都很短 03/06 13:27
AboveTheRim: dvix/dt = veta 03/06 13:37
slu777: 有點過熱了 03/06 13:38
brabra: 覺得明天可以空了 03/06 13:58
joytiger: 什麼叫作黃金期貨的選擇權的vix… 03/06 14:02
改了一些文字 ※ 編輯: j2708180 (1.173.166.121 臺灣), 03/06/2020 20:43:43 ※ 編輯: j2708180 (1.173.166.121 臺灣), 03/06/2020 20:52:38
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